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Come fare il backtesting di 3Commas in Tradingview?

Se siete utenti abituali dei bot di trading, probabilmente saprete che internet è pieno di configurazioni di bot, contenenti modelli con script e indicatori. Sapere cosa cercare e come filtrare quelli utili per i vostri scopi è molto importante. 

Questo articolo si concentra sul backtesting come passo fondamentale per la creazione di una buona strategia di trading. Mostreremo i principi del backtesting su una piattaforma di trading chiamata TradingView, utilizzando un bot 3Commas per il dollar-cost averaging. 

Perché il backtesting è così importante? 

Il backtesting è una parte fondamentale della preparazione al trading reale e non dovrebbe mai essere saltato. In una sequenza logica di fasi di trading, il suo posto è subito dopo l'educazione e la conoscenza del mercato e dei suoi aspetti.  

Molti trader si dedicano al paper trading troppo presto perché sanno che non ci sono rischi. Poi non riescono a creare una strategia valida durante la fase di paper trading perché hanno trascurato o affrontato il backtesting in modo frivolo. È necessario uno studio approfondito della storia del mercato per avere una base solida per i test futuri.  

I passi essenziali per il trading con denaro reale

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Trading con denaro reale

3Commas 

Che cos'è 3Commas?

3Commas è una piattaforma di trading di criptovalute che fornisce principalmente agli utenti un servizio completo di gestione del portafoglio. Consente inoltre di utilizzare una serie di strumenti come i bot automatici o di costruire i propri bot avanzati per le criptovalute. La piattaforma dispone di un'interfaccia centrale con dati in tempo reale, da cui è possibile dirigere tutte le mosse di trading su più borse. 

Al momento sono disponibili conti di paper trading, ma non è possibile effettuare un backtesting diretto. Pertanto, le configurazioni del bot 3Commas devono essere testate altrove, come nel caso del nostro esempio di TradingView. 3Commas si connette a varie borse tramite una chiave API. È elencato come applicazione verificata su TrustPilot.comcon una valutazione di 4,5/5. Potete saperne di più su cos'è 3Commas qui. 

Problemi recenti con 3Commas 

Alcuni utenti hanno segnalato che le chiavi API impostate su 3Commas sono state compromesse e che alcuni hanno perso decine di migliaia di dollari dai loro conti. 3Commas ha rilasciato una risposta ufficiale, affermando che gli utenti erano vittime di phishing e che la loro API era sicura. Tuttavia, il numero di persone colpite è più che esiguo e il risultato è ancora da vedere. 

Indicatori di trading 

Gli indicatori sono di solito a pagamento, ma ne esistono anche di buoni che si possono trovare gratuitamente. Ne abbiamo testato uno gratuito che potete trovare online. Ricordiamo sempre che non promuoviamo gli indicatori di trading come redditizi e che questa è solo un'illustrazione di backtesting utilizzando un bot 3Commas DCA. 

Backtest di un bot DCA di 3Commas 

Preparazione  

Per caricare questo modello di strategia gratuito, digitate 3Commas nella ricerca di TradingView e cercate "Backtesting 3Commas DCA Bot v2". Scorrete quindi lo script e aggiungetelo ai vostri indicatori preferiti, in modo da poterlo caricare nei vostri grafici. Ora è possibile aprirlo semplicemente dalla barra degli indicatori sul grafico della coppia di trading selezionata. Questa immagine mostra come il bot caricato apparirà in sovraimpressione sul grafico. 

preparazione al backtesting

Personalizzazione 

La prossima cosa da fare è configurare gli ingressi per il backtesting di 3Commas.

Backtest del bot 3Commas DCA

I parametri sono già stati impostati nello script, ma è possibile modificarne alcuni a proprio piacimento. Tutti gli input sono i soliti per i bot DCA di 3Commas: take profit e tipo di take profit, stop loss, percentuale di capitale (che può aiutare a simulare la capitalizzazione dei profitti), base e dimensione degli ordini di sicurezza, condizioni di partenza e così via.  

Il trucco più importante dello script consiste nell'impostare manualmente il timeframe per il backtesting. In questo modo, avrete la possibilità di utilizzare il più ampio lasso di tempo disponibile su qualsiasi coppia di valute. Per farlo, aprite il codice dello script e digitate una data che comprenda tutti gli anni in cui la criptovaluta è stata in circolazione (ad esempio dal 1000 al 3000). 

data di inizio e data di fine del backtesting

Esempio di test 

Potete vedere alcune delle impostazioni del bot DCA del nostro script di esempio qui nell'immagine: deviazione del prezzo di 1,87, scala del volume di 1,4, condizioni di avvio dell'operazione impostate su ASAP e così via. Non dimenticate di inserire il capitale iniziale come richiesto dal bot e di non superarlo. I risultati delle prestazioni del bot DCA sono visibili nell'immagine 4.

Se si utilizza una coppia a bassa volatilità, come nell'esempio di USDT e Bitcoin, è probabile che la percentuale di profitto giornaliero sia bassa. Potete sperimentare diverse coppie di monete e trovare quella che fa per voi, ma non dimenticate la copertura e la sicurezza. Se vi trovate nel bel mezzo di un mercato toro, potete ridurre un po' questi aspetti, ad esempio riducendo gli ordini di sicurezza. 

Esempio di test

È possibile incrementare ulteriormente la percentuale di profitto con la composizione dei profitti. Nella schermata di personalizzazione precedente, cambiate il tipo di dimensione dell'ordine da "fisso" a "% di capitale". In questo modo si interrompe la linearità degli investimenti e si può investire progressivamente di più man mano che si guadagna di più. Fate attenzione a non esagerare, perché in questo modo perdereste la copertura. 

Riflessioni finali 

Anche se alcune piattaforme trascurano il backtesting rispetto al paper trading, è comunque una parte fondamentale della catena di apprendimento. Dovreste utilizzare questa varietà di opzioni di script gratuiti e a pagamento a vostro vantaggio, esplorare i diversi bot DCA e le loro impostazioni e trovare quello che si adatta meglio al vostro stile di trading. Più li provate, più imparate. 

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